[SG6]自然科学の対象としての経済への数理的アプローチ

　経済への現代的な数理的アプローチを学ぶため、統計物理学を基礎としたテキスト*を用いて輪講を行う。それに加えて後期には参加者の興味次第では、ブロックチェーンの数理的基礎から社会での活用例題も学び、それらに関連したプログラミングに取り組むことも考えている。(必要なプログラミング技能は想定しないが、プログラミング環境を自前で用意することは想定)

　このSGの目標は、経済への数理的アプローチを例題として、自然科学の方法論やアルゴリズムについて学び、異なる専攻を持つ参加者が交流するための共通言語を身につけることである。これを機に主体的に未知の分野を探検しようとする学生に適しているだろう。

*[テキスト]
・J-P. Bouchaud and M. Potter, “Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management” Cambridge Univ. Press. 2003
・J-P. Bouchaud et al, “Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope” Cambridge Univ. Press, 2018

おおよそ5~7月(前期)と10月~1月(後期)で平均して隔週開催である。時間帯候補は水曜16:30~で場合によっては調整予定。

理学研究科大学院生かつ希望者